أثر الصدمات الخارجية على كفاءة مؤشرات أسواق المال في الشرق الأوسط "جائحة كورونا-الحرب الروسية الأوكرانية" خلال الفترة (2019-2023) باستخدام نموذج جارش (1،1)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

5 ش عمر بن الخطاب متفرع من ش الشيخ مجاهد -تقسيم الرحاب

المستخلص

تحتل الأسواق المالية اهتمام الحكومات لكونها من اهم الأدوات التي تساعد في تعبئة رؤوس الأموال، وتحركها عبر الدول ولكن لحساسية تلك الأسواق للمعلومات التي ترد إليها، وتأثرها بالأحداث والصدمات العالمية سواء أكانت اقتصادية او سياسية أو صحية، وفي إطار ترابط أسواق المال العربية والشرق أوسطية بغيرها من أسواق المال العالمية، فقد حاولت الدراسة الإجابة على التساؤل التالي: ما هو اثر صدمتي جائحة كورونا وما تبعها من متحورات، وفضلا عن صدمة نشوب الحرب الروسية الأوكرانية على كفاءة الأداء المالي لمؤشرات أسواق المال في دول الشرق الأوسط خلال الفترة (14/2/2019 - 14/ 9/ 2023)، وللإجابة على هذا التساؤل استخدمت عدة اختبارات التي تستخدم عادة لقياس كفاءة الأسواق المالية استخدمت الدراسة مثل اختبار ديكي فولر ADF، ونسبة التباينVR، تحليل أنوفاANOVA، أخيرا طبقت الدراسة نموذج GARCH لقياس أثر هاتين الصدمتين على أداء سوق المال في الشرق الأوسط، وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي لكلا الصدمتين على كفاءة الأداء المالي في أسواق المال الشرق أوسطية، فضلا عن تزايد تقلبات تلك الأسواق نتيجة المعلومات الحديثة التي ترد إلى السوق.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

المجلة العلمية للبحوث التجارية (جامعة المنوفية)
المجلد 55، العدد 4
العدد الرابع اكتوبر الجزء الاول 2024
أكتوبر 2024
الصفحة 397-444

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات